（1）基差从负值或者零变为正值；（2）基差为负值，绝对值越来越小；（3）基差为正值，绝对值慢慢的变大。基差走强也就是说基差值在增大，基差和现货价差在减小。延后点价基差相对现货升水更低，点价获利更多。

  基差走强也就是说基差值在增大，基差和现货价差在减小。延后点价基差相对现货升水更低，点价获利更多。在正向市场中，基差走强=基差趋小；基差走弱=基差趋大；在反向市场中，基差走强=基差趋大；基差走弱=基差趋小；在正向市场变为反向市场中，基差走强=基差趋小；在反向市场变为正向市场中，基差走弱=基差趋小。

  假若在正向市场（现货价格-期货价格=负数），基差走强，那么是由负数向正数扩张了，买入套保是亏损的结果，卖出套保就是赢利的结果。

  期货价格下降，现货价格不变，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。期货价格不变，现货价格持续上涨，基差变强，解释套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

  盈亏能够直接进行抵冲。这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益安全的保护作用。卖出套期保值往往被加工企业、制造业者和贸易商采用，可减少价格波动的风险，有助于稳定生产所带来的成本和保障收益。

  那么对这种的一个基差来说就会减少，因为毕竟对这种的一个现货来说，一旦下跌的话就会影响到自己的一个基差。

  对于卖空套期保值来说，如果基差走强，则套期保值后的投资组合的总价值将增加，卖空套期保值效果将会加强而有利；但如果基差走弱，则套期保值后的投资组合的总价值将减少，套期保值效果将会被削弱。

  期货价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易，即同时建立一个多头头寸和一个空头头寸，这是套利交易的根本原则。与投机交易不同，在期货价差套利中，交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内。

  1、合约相关性强：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以；2、建仓时间相同：多空头寸的建立，要在同一时间；3、买卖方向对应：即在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓，或是只建立卖仓；4、买卖数量相等：建立少数的买仓时要建立同等数量的卖仓；5、对冲时间相同：对冲操作要在同一时间内进行。

  不收费。在我国期货市场中，只有进行开平仓交易时才会产生相应的手续费，持仓过夜不操作并不可能会产生费用。期货持仓过夜是指投入资金的人在某个交易日内买入或卖出期货合约，并持有至下一个交易日的情况。简单来说，就是投入资金的人在当天未平仓的情况下，将合约持有到下一个交易日。

  日前，弘业期货在延安市延川县开展的苹果“保险+期货”项目顺利完成，并成功实现对果农的赔付。这一项目为当地的果农提供了风险保障，帮他们应对苹果价格波动的风险，确保其收益。

  有效期不固定，每年9月第15个交易日（含该日）之前注册的PTA标准仓单，需在该月第15个交易日（含该日）之前全部注销。自交割月最后交易日下午3时起，交易所不再受理仓库提出的用于当月交割的标准仓单注册申请，该日下午3时以后的注册申请所形成的标准仓单可以参与后续月份交割。

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