基差与套期保值的联系：套期保值可以大体抵消现货商场中价格动摇的危险，但不能使危险彻底消失，底子原因是存在基差这个要素。要深刻理解并运用套期保值，防止价格危险，就必须把握基差及其基本原理。

  在产品实践价格运动过程中，基差总是在不断改变，而基差的改变形状对一个套期保值者而言至关重要。因为期货合约到期时，现货价格与期货价格会趋于共同，并且基差呈现季节性改变，使套期保值者可以使用期货商场下降价格动摇的危险。基差改变是判别能否彻底完成套期保值的根据。套期保值者使用基差的有利改变，不光可以取得较好的保值作用，并且还可以终究靠套期保值买卖取得额定的盈利。一旦基差呈现晦气改变，套期保值的作用就会受必定的影响，遭受一部分丢失。

  所谓的基差，便是现货价格和期货价格之间的差值，一般的情况下这两者之间的差值是负数，基差走强意味着负数不断缩小，向着正数挨近，就从另一方面代表着买入的越多，亏本就越大。